最优投资决策

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最优投资决策

F830.59/4410a
理论、模型和算法
运筹与管理科学丛书
叶中行, 赵霞著
北京 科学出版社 2024
978-7-03-077895-6
256页, [1] 页图版 24cm
最佳化 投资决策
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中文图书
运筹与管理科学丛书
《最优投资决策：理论、模型和算法》聚焦数理金融领域中*优投资决策的理论、模型和算法,在详细介绍马科维茨均值-方差*优资产组合理论模型的基础上,对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构（股票加债券）和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广,并探究了模型的几何意义,*后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法,丰富了现代投资理论、模型和方法.
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叶中行, 赵霞著. 最优投资决策[M]. 北京 科学出版社 2024. 点此复制

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